2023年6月29日,中國科學院數學與系統科學研究院孫玉瑩副研究員應bevictor伟德官网邀請,開展主題為“Modeling and Prediction of Interval Data: Theory and Applications”的講座,孫玉瑩老師受到了老師和同學們的熱烈歡迎!bevictor伟德官网黃乃靜老師主持講座,洪聖傑老師參加了講座。
孫玉瑩老師現任中國科學院數學與系統科學研究院副研究員、博士生導師。第6屆中國科協“青年人才托舉工程”入選者。研究興趣主要有計量經濟學、經濟預測理論與方法等。多篇研究成果發表在Journal of Econometrics, European Journal of Operational Research, Journal of Travel Research, Energy Economics等國際權威期刊;多篇政策研究和疫情預測報告得到國家領導人批示或被中辦、國辦采用。曾獲中國科學院數學與系統科學研究院陳景潤未來之星,兩次“重要科研進展獎(2017,2019)”、關肇直青年研究獎、中國管理科學與工程學會優秀博士學位論文獎等。
會議伊始,孫玉瑩老師介紹了本次分享主題為區間分析和預測,内容包括定義介紹、文獻述評、研究創新、案例應用四大部分。數據類型日益豐富,其中區間數據雖然具有信息含量,但無法使用傳統方法去操作和處理。事實上,經濟社會關注的預測結果往往也是對變量下限和上限的估計,比如經濟增長率。孫玉瑩老師提出了一套基于随機集概率論的全新區間計量經濟學方法,利用區間樣本建模并預測。
然後,孫玉瑩老師以具體案例為起點,介紹了區間數據定義與區間分析的應用場景,指出區間分析相較于點數據預測更精準。以研究股票價格為例,從開盤到收盤,股票的價格連續變化中也可以将最低價格和最高價格視為一種區間數據,對股價走向作出預測。孫玉瑩老師進一步介紹了區間分析的發展史,指出區間分析的現有優勢、缺陷和未來研究方向。
接着,孫玉瑩老師創新區間上下界定義,拓展區間數據适用範圍,并在此基礎上詳細講解了區間分析的模型案例、參數估計、參數分布。此外,孫玉瑩老師向大家介紹了阈值模型,并分析其在股價波動預測、GDP預測、彙市預測的适用性。孫玉瑩老師以原油價格波動為例,用實證研究結果向大家展示了阈值模型在區間價格預測、波動率預測、交易策略改進等方面顯著優于其他預測模型。
講座進入尾聲,孫玉瑩老師指出區間數據領域有大量問題值得探索和研究。參會的老師和同學都積極地提出問題,孫玉瑩老師結合其專業的知識儲備對大家的疑問進行了解答。本次學術論壇豐富了學生們對區間數據前沿研究領域的認知,激發了對相關領域的研究熱情。最後,會議在同學們的熱烈掌聲中圓滿結束。
撰稿人:索昊
審稿人:黃乃靜