課程名稱：

Applied Econometrics using Stata

授課專家：

Christopher F Baum

教授簡介：

Christopher F Baum教授，美國波士頓學院經濟系主任，計算經濟學會咨詢委員（Society for Computational Economics），Journalof Statistical Software主編，Stata Journal副主編，Computational Economics副主編，InternationalJournal of Computational Economics and Econometrics副主編，在應用計量經濟學領域享有盛名。2018年，Baum教授在RePEc/IDEAS評選的世界頂級1000名經濟學家名單中排名第46位，先後在Journal of Political Economy, Journal of Economic Dynamics andControl , Journal of International Money & Finance, Journal of Banking andFinance等知名期刊發表論文多篇。Baum教授是STATA軟件的頂級專家，著有教材《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》，暢銷全球。

學術主頁鍊接：

https://www.bc.edu/bcweb/schools/mcas/departments/economics/people/facultydirectory/christopher-baum.html

課程簡介：

Stata軟件是當今計量經濟學、應用微觀經濟學領域最流行的統計軟件之一。本課程将在一個統一的框架下，對使用Stata軟件進行經濟學研究流程進行梳理，具體包括數據管理（datamanagement）、最小二乘法（OLS Estimation、工具變量（Instrumental variables）、面闆數據（Panel dataestimation）、時間序列（Time series estimation）等内容，并讨論将Stata應用于不同類型研究中的注意事項，從而避免在研究中的誤用。此外，Baum教授還将分享實證研究和學術寫作的經驗。

課程安排（共一學分，16課時）：

7月23日（星期二）

第一講：Using Statafor data management and reproducible research

包括Stata概覽、命令書寫、數據清洗、數據合并等内容。

第二講：Estimation andforecasting: OLS, IV, IV-GMM

包括線性回歸模型、工具變量估計、過度識别檢驗、弱工具變量等内容。

7月24日（星期三）

第三講：Panel dataestimation and forecasting

包括面闆數據的估計、固定效應與随機效應、SURE模型、面闆工具變量、動态面闆模型以及面闆單位根檢驗等内容。

第四講：Time seriesestimation and forecasting

内容包括時間序列估計和預測、滾動窗口估計、數據預測、ARIMA和ARMAX模型、ARCH，GARCH，MGARCH模型、VAR，PVAR模型、VECM模型等内容。

7月25日（星期四）

第五講：Automation andProgramming with Stata

内容包括STATA結果輸出、STATA表格和圖标制作、Ado-file編程、Mata簡介等内容。

授課地點：

沙河校區 7号樓218

相關說明：

幻燈片中引用的所有數據集都可以通過bcuse命令訪問，該命令可以使用SSC或内置的webuse或sysuse命令安裝。

推薦閱讀：

An Introduction toModern Econometrics Using Stata, Stata Press, 2006;中文版：《用Stata學計量經濟學》人民大學出版社；

An Introduction toStata Programming, Second Edition, Stata Press, 2016

注：本課程受到國合處引智項目支持