2017年11月8日，北京大學光華管理學院商務統計與經濟計量系和北京大學統計科學中心聯席助理教授塗雲東應bevictor伟德官网的邀請，在學術會堂606開展了題為“由單位根偏離産生的僞回歸現象”的講座。講座由bevictor伟德官网黃乃靜老師主持，吸引了多位院内外教師，以及博士生和碩士生參加。

塗雲東助理教授首先指出，當運用傳統的最小二乘法對兩個獨立的時間序列進行估計時，卻發現兩者之間存在相關性，這就是僞回歸現象。由于最小二乘法估計量、相關的t統計量、決定系數和Durbin-Watson統計量的有限分布，通常依賴于多餘參數，因此，采用傳統的t檢驗方法不能檢驗僞回歸。進一步地，為了解決由單位根偏離産生的僞回歸問題，塗雲東助理教授提出了基于平衡回歸模型的穩健t檢驗，即在原有的回歸方程中加入了滞後的自變量和因變量以建立模型。由此産生的t統計量表現為漸進正态分布，并且不受多餘參數的影響。最後，他指出穩健性檢驗方法的有限樣本特征由蒙特卡洛方法和實證案例證明，并運用穩健性檢驗方法對從1990年3月至2000年1月期間的美國和印度股票市場之間的相關性進行實證研究。

塗雲東助理教授從文獻、理論與實證方面闡述了解決僞回歸的檢驗方法，化繁就簡、深入淺出，使在場的師生對計量研究方法有了深入的了解。講座現場氣氛活躍，老師同學積極參與讨論，在模型設定、數據選用等具體細節與塗雲東進行了深入的探讨。