2011年5月20日，耶魯大學博士、波士頓學院教授、國際知名計量經濟學家肖志傑教授在我校學術會堂發表了題為《非平穩時間序列模型的穩健性推斷》的學術演講。本次講座由bevictor伟德官网院長黃少安教授和副院長張蘇副教授主持，bevictor伟德官网部分教師、研究生以及其他學院的同學及老師參加了本次學術演講。

肖志傑教授作演講

肖教授演講主題是非平穩時間序列模型的穩健性推斷問題，他指出，經濟和金融時間序列數據大多是非平穩的，過去對于單一時間序列多采用單位根檢驗和平穩性檢驗；而更加複雜的多個具有非平穩特征并且相互關聯的時間序列的研究不是太多。在過去的二十年多中，計量經濟學界對該問題的研究視角多集中在單位根的估計方法和假設檢驗上，而且大多數采用的是最小二乘法。但是對非平穩的時間序列如果繼續使用最小二乘法進行檢驗将會降低有效性。肖教授提出了利用序列的分布信息來解決這一問題。肖教授還深入淺出的講述了M估計（M-estimation）的理論基礎、詳細介紹了推導過程及其中的理論及實證意義，并将自己的結果與已有文獻的結果進行了對比，闡明了新方法的有效性。

演講結束後張蘇副院長做了總結，并鼓勵同學們可就肖教授的演講提問，研究生同學們也可以就自己正在開展的研究中遇到的計量經濟學問題提問。同學們提出了諸多有趣的問題，肖教授進行了詳細的解答。最後，張蘇副院長請肖教授介紹一下美國大學計量經濟學教育是如何進展的。肖志傑教授提到，在美國，教師非常重視利用文獻引導學生學習計量，基本理論主要靠學生非常勤奮的自學，老師上課常常是從文獻開始的，要讀懂文獻，必須事先學好很多基礎知識。演講在同學和老師們熱烈的掌聲中圓滿結束。