講座主題：具有雙向固定效應的大型非線性面闆模型的識别與（快速）估計

主講嘉賓：王骜，華威大學經濟學助理教授，華威大學全球經濟競争優勢研究中心(CAGE)副研究員

講座時間：2022年11月24日 18：30-20：30

講座地點：騰訊會議ID 521198400

嘉賓簡介：王骜，獲北京大學概率與統計學士學位，巴黎綜合理工學院、國際統計與經濟管理學院碩士學位，2020年獲華威大學經濟與統計研究中心（CREST）博士學位。現擔任華威大學經濟學助理教授，華威大學全球經濟競争優勢研究中心(CAGE)副研究員。主要從事結構計量經濟學和實證産業組織的研究，具體研究方向包括需求模型識别和估計、動态定價和非線性面闆模型等，在《Journal of econometrics》等期刊發表若幹優秀文章。

内容摘要：我們研究了一個非線性雙向固定效應面闆模型，該模型允許在斜率（與協變量相互作用）和（未知）靈活指定的聯系函數中存在未觀察到的個體異質性。當對協變量的分布性因果效應感興趣時，前者尤其重要，而後者則減輕了由于強加一個已知的聯系函數而導緻的潛在的模型設定錯誤。我們展示了當個體和時間維度都很大時，固定效應參數和（非參數化的）聯系函數可以被識别。我們提出了一種新的高斯-賽德爾疊代估計程序，克服了實際應用中數據集較大時固定效應數量維度較高的挑戰。我們重新審視了貿易方面（Helpman等人，2008）和創新（Aghion等人，2013）方面的兩項實證研究，發現貿易彈性（跨國家）和機構所有權對創新的影響（跨公司）方面存在不可忽略的分散性。這些實驗強調了我們的方法在捕捉感興趣的因果關系中靈活的（和未觀察到的）異質性方面的有用性，這可能對後續的政策分析有重要影響。