bevictor伟德官网中國經濟改革與發展論壇系列講座

講座題目：非線性數學期望與資産定價理論

主講人：  陳增敬

講座時間：2015年5月7号，15:00-16:30

講座地點：學術會堂606

主講人簡介：

陳增敬，山東大學教授，博士生導師，國家傑出青年科學基金獲得者，國家“百千萬人才工程”國家級人選，第十四屆孫冶方經濟科學獎獲得者（《連續時間下的模糊性、風險性和資産收益》）。現任山東大學齊魯證劵金融研究院院長、山東大學數學學院副院長、教育部教學指導委員會統計學分委會委員、全國概率統計學會理事、全國應用統計學會常務理事、加拿大University of WesternOntario統計與精算科學系兼職教授。

内容簡介：

金融風險計量和資産定價是現代金融研究的兩個核心問題，它涉及到金融安全和金融話語權的問題，是學界、業界和政界共同關心的熱門問題。針對這兩個問題的研究，曆史上産生了兩大資産定價理論：一是以諾貝爾獎獲得者Lucas和Sargent為代表的芝加哥學派---理性預期理論；另一個是以諾貝爾獎獲得者Scholes和Merton為代表的完備市場資産定價理論，獲得這兩個理論的數學工具是概率統計。然而，自從諾貝爾經濟獲得者Allias和著名經濟學家Ellsperg分别于1953年和1961年提出著名的Allias悖論和Ellsperg悖論以後，人們發現：以傳統的概率統計理論為主要數學工具的理性期望效用理論和完備市場中的資産定價理論存在着巨大缺陷。因此，發展新的數學工具、建立新的理性預期效用理論和不完備市場資産定價理論是當今金融數學研究面臨的重要課題。本次講座将介紹非線性數學期望/概率的最新發展以及其在資産定價理論中的應用。

歡迎各位老師、同學前來參加！

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2015年5月6日